Truyền thuyết về các đầu Rối nghe có vẻ hoang đường nhưng vẫn được kể như thật rằng: Đời vua Hồ Hán Thương, hoàng hậu sinh ra một bọc con, đầu tròn long lóc chẳng có tay chân. Vua cha sai đem trênh sông. Bọc thai trôi xuôi sông Cái, dạt vào nhánh sông nhỏ và dắt cạn tại chân cầu đá đầu làng Đó. Gặp thần nhân báo mộng, sớm hôm sau các cụ trong làng ra nhìn lên ngọn cây cổ thụ thấy có một lá cờ. Lá cờ được hạ xuống và trên lá cờ đó người ta đọc được những hàng chữ ghi rõ sự tích bọc thai với lời ủy thác nghiêm ngặt rằng: Nơi nào vớt được bọc thai này thì phải khắc tượng để thờ. Từ đó làng An Phú có đầu Rối, có tục lệ giỗ Rối, chiềng Rối hằng năm. Rối có tám đầu (6 nam, 2 nữ). Trong 6 nam có 1 đầu mặt xanh mắt xếch hẳn là tướng võ; năm vị tướng văn đều khôi ngô tuấn tú dáng vẻ khoan hòa hẳn là con vua cháu chúa. Hai công chúa tuổi chừng mười sáu thanh mảnh, chưa chồng.

Tế xong thì chiềng. Có tám diễn viên mặc áo nâu, chân cuốn xà cạp, cầm đầu rối đứng trong buồng trò. Người giáo trò, vai cắm cờ đuôi nheo, tay cầm thanh lao đứng ngoài buồng trò đọc lời giáo Rối.

Lễ chiềng Rối bắt đầu. Theo sự điều khiển của người giáo trò, chiêng chống, thanh la nạo bạt nổi lên ầm ầm trong tiếng reo hò của hàng trăm người đứng chật đình khi họ nhìn thấy các đầu rối nhô lên hạ xuống, quay phải, quay trái, nhìn ngang ngó dọc, vui vẻ gật đầu chào mọi người. Bài giáo rối được ngắt ra thành nhiều đoạn. Sau mỗi đoạn kể lại một lần chiềng. Chiềng đi chiềng lại nhiều lần mà người xem vẫn reo hò chào đón. Hầu như giữa diễn viên - đầu Rối và người xem có sự chan chứa cảm hòa, không phân biệt thánh thần dương thế, khiến cho buổi lễ trình Rối tràn đầy tính chất dân gian.

 Bài giáo rối do các cụ già, mỗi người chỉ còn nhớ vài câu đứt quãng, nay ghép lại cho đủ ý xuôi vần như sau:

“Chiềng làng chiềng chạ

Thượng hạ Đông Tây

Tụ hội về đây

Nghe tôi giáo Rối

Cây đà có cội

Người phải có tông

Vua Hồ Hán Thương

Trị vì thiên hạ

Mong cho bệ cả

Con nối cha truyền

Cầu lạy Hoàng thiên

Sớm sinh quý tử

Việc lành hóa dữ

Hoàng hậu mang thai

Đủ một ngàn ngày

Sinh con một bọc

Đầu trọc long lóc

Chẳng có chân tay

Sự lạ nhường này

Cổ kim chẳng thấy

Vua cha sợ hãi

Sai bỏ trênh sông

Cho đi làm thần

Đầu ghềnh cuối bãi

Hoàng hậu thương hại

Đặt tên cho con :

Nhất danh Hồ Quý

Nhị danh Hồ Vị

Tam danh Hồ Hoan

Chỗ ở Đà gian

Giết người lấy của

Tứ danh Hồ Sế

Ngũ danh Hồ Ba

Con gái đẹp ngoan

Hồ Lan Hồ Điệp

Tướng anh ngỗ nghịch

Mắt xếch cằm vuông

Ắt giỏi côn quyền

Đặt tên Hồ Báo.

Chúng tôi bô lão

Cùng với dân làng

Theo lệ hàng năm

Đèn nhang cúng Rối

Trống chiêng vang dội

Múa hát xênh xang

Cầu chúc xóm làng

An khang thịnh vượng”

Sau lời giáo cuối cùng, người dẫn trò đưa đầu Rối ra ngoài màn, đi xoáy trôn ốc mấy vòng cho người xem nhìn tận mắt các đầu rối một lần nữa, rồi diễn viên dàn hàng ngang cúi đầu chào hạ màn, kết thúc lễ chiềng rối.